程式交易 VS 數據公布




舉凡重大數據公布(ex:非農),或是柏南克講話,
這類的時間點

「都不是程式交易能掌握的範圍」

當指數的波動程度,
在短短一分鐘內上下一整個月甚至數月的漲跌幅,
不僅是程式交易,
建議大部分的交易者,都應該避開這些時段。

理由有3:
1. 它的波動太大,與平時的風險控制極度不符,
 在這短短的幾秒內,波動率過大會破壞一般風控,
 在這之中,流動性、滑價也是極大的疑慮。
 除非你為這種時機專寫一套極短線的程式。

2. 它的走勢,像極了意外事件,但卻不是意外,
 你一早就知道它會發生的時間。
 因此,並非不能避開

3. 有許多專職交易者,是專門靠這種波動獲利,
 人多的地方不要去,
 秉著這個原則,也應該要避開這些時段。

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任何事情,
了解它的限制以後,便不再有任何限制。

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