為什麼你要做回測?

回測,回溯測試 (back test)。
意指運用歷史資料,對你的策略進行測試。

它有很多細節,而今天要談論的問題是,

為什麼你「必須」要回測?

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兩千多年前有這樣一個故事:

有一個無神論者,有人拿出個畫板給他看,
上面畫了幾個信神者在禱告,
後來,在一次船難下,他們存活了下來。
這個畫板隱含的意思是,
禱告可以保護你不被淹死。

於是,
無神論者問道:

「那些禱告而後來淹死的人,他們的畫像在哪裡?」


--摘自黑天鵝效應 - 沉默的證據

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這故事告訴我們,
目前的各種「現象」,只是一種片面的幻覺。

就像你照著Amazon或Google他們所謂的成功哲學,
重複做一次,
你也不會變出個同樣的玩意一樣。

回溯測試,其實是這些幻覺的集合體,
但透過足夠的樣本,
則可以大幅的降低這種幻覺的危險程度,

如同你想橫越快車道,
觀察了一分鐘沒有車子就想橫越過去,
與觀察了數年,找出較容易沒有車的時段橫越,
雖然還是在冒險,
但後者顯然安全的多,
透過過去資料,實際上你也不必費時數年。
或許我們可以把回測稱為:「先看看墳場。」

我們常看到許多書籍,
急著把某些人的成功方法銷售給你,
我想他們一定沒統計過,
其他也具有如此信念的人,
有多少人最後沒有步上成功。

下次有人向你展現做某些事的美好成果,
並宣稱這些事情多有效時,
先看看墳場裡,是不是也埋著更多做同樣事情的人。

附帶一提,最擅長製造這種幻覺的人,叫做記者。



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