其實程式交易沒辦法決定你的MDD


這是剛踏入程式交易的人不容易克服問題,
其實你沒辦法決定你明年的MDD (Max Drawdown 績效最大回落)、
甚至沒辦法預測你的獲利、你的虧損。
那張績效表除了歷史績效以外甚麼都不是
一切都是由市場決定,

換句話說,就是不知道

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都回測過了,要承認自己無知,的確是有點怪,
但它是最重要的一步。

還是那個老故事,
丟一個硬幣,
如果硬幣公正,長期來說,正面和反面的會次數差不多,
如果硬幣不公正,則長期他會偏向某一邊。
回測數據只是告訴你這件事,

至於下次、下下次、下下下次,會發生些甚麼事?

恩,不知道。

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有時,你得認輸才能贏。

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